Чтобы установить понравившуюся тему или стиль, перепишите распакованный архив в папку Windows/Resources/Themes, а затем выберите тему в Свойствах Экрана.
В зависимости от версии и «сборки» вашей Win XP у вас могут возникнуть сложности с применением тем. В этом случае рекомендую воспользоваться программкой Styler.